Wpisz szukane słowa, które Cię interesują:

a| b| c| d| e| f| g| h| i| j| k| l| m| n| o| p| r| s| t| u| w| x| y| z|

Dane makroekonomiczne

Daytrading

Debt-to-income ratio

Deflacja

Dekoniunktura

Depozyt bankowy

Depozyt całkowity

Depozyt początkowy

Depozyt zabezpieczający (Częściowy)

Diament

Długi koniec krzywej dochodowości

Długi korpus

Doji

Doji czterech cen (four price doji)

Doji na długich nogach

Dolne ograniczenie strefy S/D

Dom maklerski

Drawdown (obsunięcie kapitału)

Duże PHI

Dysparytet stóp procentowych

Dywidenda

Dywergencja

Dywersyfikacja portfela

Dzienna wartość obrotu

Dziennik tradera

Dzień odcięcia prawa do dywidendy

Dzień trzech wiedźm

Dźwignia finansowa

Dzień trzech wiedźm

Dzień, w którym wygasają poszczególne serie kontraktów czyli każdy 3 piątek marca, czerwca, września oraz grudnia.

---

Pojęcia użyto w:

3.2. Rolowanie kontraktów (ścieżka: Szkolenia / Rynek kontraktów na różnice kursowe (CFD) / Lekcja 3 - Charakterystyczne aspekty rynku kontraktów CFD / )

Opis tematu: Kontrakty CFD, które nie posiadają określonej daty wygaśnięcia mogą, jako instrument bazowy mieć ustanowiony kontrakt futures, który z zasady zawsze posiada datę wygaśnięcia. Stwarza to problem, który na rynku kontraktów CFD rozwiązany jest poprzez mechanizm rolowania.